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题名:
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基于FMLS模型的金融衍生产品定价研究 [ 专著] ji yu FMLS mo xing de jin rong yan sheng chan pin ding jia yan jiu / 范聪银著 , |
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ISBN:
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978-7-5504-5063-9 价格： CNY68.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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139页 24cm |
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出版发行:
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出版地： 成都 出版社： 西南财经大学出版社 出版日期： 2021 |
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内容提要:
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本书在FMLS框架下研究欧式期权、欧式看涨向上敲出期权以及股票抵押合约。对于欧式期权，主要推导了定价公式、离散时间下的方差最优对冲策略、隐含波动率，并进行了相应的实证分析；对于欧式看涨向上敲出期权定价和股票抵押定价，主要是根据其特点建立定价数学模型并设定求解算法。 |
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主题词:
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金融衍生产品 定价 |
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中图分类法:
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F830.95 版次： 5 |
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主要责任者:
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范聪银 fan cong yin 著 |
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责任者附注:
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范聪银，男，贵州贵阳人，博士研究生，2017年毕业于西南财经大学。现为贵州商学院专任教师、贵州省农业经济学会理事。主持贵州省科技厅项目1项、贵州省教育厅项目1项，公开发表SCI、SSCI双检索论文4篇，EI检索论文2篇。 |