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题名:
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中国收益率曲线分析 [ 专著] zhong guo shou yi lv qu xian fen xi / 王浩等著 , |
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ISBN:
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978-7-302-57389-0 价格： CNY98.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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128页 图 24cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 清华大学出版社 出版日期： 2021 |
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内容提要:
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本书结合所罗门兄弟公司的研究方法和Black-Derman-Toy 等模型对我国收益率曲线进行了详细的分析。我们的发现有助于理解我国收益率曲线变化的驱动因素、其如何帮助我们发现交易机会和如何构建相应的交易策略，以及我国债券市场与美国债券市场的异同。书中的分析框架可以方便地对接其他模型和方法。从内容上看，本书是对远期收益率、久期和凸性、随机利率模型和国债期货等知识的拓展分析和应用。 |
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主题词:
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国债 利息率 中国 |
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中图分类法:
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F812.5 版次： 5 |
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主要责任者:
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王浩 wang hao 著 |
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附注:
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国家社科基金后期资助项目 |